PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEV с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

IDEV и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEV и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.85%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%36.77%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий IDEV и BKIE

IDEV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

IDEV vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.56

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.13

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.36

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

9.18

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.88

-0.36

Корреляция

Корреляция между IDEV и BKIE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и BKIE

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и BKIE

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEVBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-28.19%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.41%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-28.19%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.58%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-5.04%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.94%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и BKIE

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.31% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEVBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.26%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.15%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.14%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.99%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.31%

+0.95%