PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с IVLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNDX returned 1.65%/yr vs 11.09%/yr for IVLU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 1.65% против 11.09% соответственно.

BNDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.55%
1 год
1.86%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.65%

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.37%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between BNDX and IVLU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.02

Over the past year, BNDX and IVLU have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BNDX и IVLU

Секторы
BNDX
IVLU

Недвижимость

0.0%
1.5%

Финансовые услуги

0.0%
25.3%

Промышленность

0.0%
17.2%

Энергетика

0.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

0.0%
4.0%

Коммунальные услуги

0.0%
3.3%

Здравоохранение

0.0%
9.7%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Технологии

-

11.3%

Недвижимость

BNDX
0.0%
IVLU
1.5%

Финансовые услуги

BNDX
0.0%
IVLU
25.3%

Промышленность

BNDX
0.0%
IVLU
17.2%

Энергетика

BNDX
0.0%
IVLU
5.1%

Коммуникационные услуги

BNDX
0.0%
IVLU
4.0%

Коммунальные услуги

BNDX
0.0%
IVLU
3.3%

Здравоохранение

BNDX
0.0%
IVLU
9.7%

Сырьевые материалы

BNDX

-

IVLU
7.5%

Потребительский циклический сектор

BNDX

-

IVLU
7.4%

Потребительский защитный сектор

BNDX

-

IVLU
6.3%

Технологии

BNDX

-

IVLU
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

BNDX vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.14

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.92

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.80

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

10.66

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.14

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.84

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BNDX и IVLU

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDXIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-41.85%

+25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-11.69%

+8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.93%

-15.48%

+12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-26.04%

+10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-41.85%

+25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.27%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-8.59%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.07%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и IVLU

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.47%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDXIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

4.47%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

12.48%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

15.33%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

16.52%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

17.67%

-13.58%

Сравнение комиссий BNDX и IVLU

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и IVLU

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности IVLU в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.50%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

BNDX and IVLU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.47%) compared to BNDX (1.47%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.09% vs 1.65% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.09% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

BNDX has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 3.34% for IVLU.

BNDX is categorized as Global Bonds, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDX и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор