Сравнение VMRXX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VMRXX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMRXX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMRXX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 0.59% | 4.25% | 3.45% | 4.65% | 0.00% | 0.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VMRXX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.31%.
VMRXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMRXX и BND
VMRXX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMRXX vs. BND — Ранг доходности на риск
VMRXX
BND
Сравнение VMRXX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMRXX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.51 | 1.00 | +2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 1.42 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.64 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMRXX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 1.00 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.69 | 0.59 | +2.10 |
Корреляция
Корреляция между VMRXX и BND составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMRXX и BND
Дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 3.69% | 4.15% | 3.38% | 4.54% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VMRXX и BND
Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMRXX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -18.58% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.44% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.32% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.07% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.90% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMRXX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMRXX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.65% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | 2.51% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 4.29% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.01% | 6.00% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.01% | 5.52% | -4.51% |