PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с JPUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.38%/yr vs 11.36%/yr for JPUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у JPUS с доходностью 10.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHV имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции JPUS немного отстают с 11.36%.

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и JPUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%

Correlation

The correlation between SCHV and JPUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.91

The correlation between SCHV and JPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHV и JPUS

Секторы
SCHV
JPUS

Финансовые услуги

19.6%
8.0%

Технологии

18.2%
11.6%

Промышленность

14.0%
10.4%

Здравоохранение

11.3%
11.5%

Потребительский защитный сектор

8.8%
11.3%

Энергетика

7.2%
7.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.6%

Коммунальные услуги

4.6%
9.5%

Недвижимость

4.1%
10.5%

Сырьевые материалы

2.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.5%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
JPUS
8.0%

Технологии

SCHV
18.2%
JPUS
11.6%

Промышленность

SCHV
14.0%
JPUS
10.4%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
JPUS
11.5%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
JPUS
11.3%

Энергетика

SCHV
7.2%
JPUS
7.3%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
JPUS
8.6%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
JPUS
9.5%

Недвижимость

SCHV
4.1%
JPUS
10.5%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
JPUS
6.8%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
JPUS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

SCHV vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.92

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.78

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.89

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

11.60

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPUS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVJPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.92

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

0.00

Просадки

Сравнение просадок SCHV и JPUS

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-38.69%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-6.90%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-15.96%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-19.04%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-38.69%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.02%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.82%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.72%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и JPUS

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.55%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.61%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

10.40%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.51%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.76%

+0.19%

Сравнение комиссий SCHV и JPUS

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и JPUS

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности JPUS в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCHV and JPUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (3.33%) compared to JPUS (2.55%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs JPUS's -38.69%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.38% vs 11.36% for JPUS. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.38% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

JPUS has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.78% for SCHV.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while JPUS is Large Cap Blend Equities. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.18% for JPUS.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор