PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с PULS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. IDEV is passively managed, while PULS is actively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 8.52%/yr vs 4.14%/yr for PULS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 1.88%.

IDEV

1 день
0.42%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.59%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.16%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.70%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.59%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-13.58%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.88%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Correlation

The correlation between IDEV and PULS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.13

The correlation between IDEV and PULS shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDEV и PULS

Секторы
IDEV
PULS

Финансовые услуги

24.2%
1.5%

Промышленность

19.1%

-

Технологии

9.9%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Сырьевые материалы

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Энергетика

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

2.9%

-

Финансовые услуги

IDEV
24.2%
PULS
1.5%

Промышленность

IDEV
19.1%
PULS

-

Технологии

IDEV
9.9%
PULS

-

Здравоохранение

IDEV
8.6%
PULS

-

Сырьевые материалы

IDEV
8.0%
PULS

-

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.7%
PULS

-

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
PULS

-

Энергетика

IDEV
5.9%
PULS

-

Коммуникационные услуги

IDEV
4.0%
PULS

-

Коммунальные услуги

IDEV
3.7%
PULS

-

Недвижимость

IDEV
2.9%
PULS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

IDEV vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEVPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
11.41

-9.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
32.91

-30.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

7.59

-6.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

52.47

-50.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

317.38

-309.62

IDEV vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 11.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEV и PULS

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-5.85%

-28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-0.09%

-11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-0.34%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-0.79%

-28.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-0.09%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.01%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и PULS

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

0.11%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

0.30%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

0.41%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

0.70%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

1.33%

+15.96%

Сравнение комиссий IDEV и PULS

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и PULS

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PULS в 4.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.11%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.57%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and PULS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (5.30%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs PULS's -5.85%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.52% vs 4.14% for PULS. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.52% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.

PULS has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.11% for IDEV.

IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.15% for PULS.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор