PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с IWP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.18%/yr vs 12.22%/yr for IWP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 11.18% против 12.22% соответственно.

IMCB

1 день
0.09%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.23%
1 год
20.86%
3 года*
16.89%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.18%

IWP

1 день
-0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.82%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.99%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.99%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.66%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between IMCB and IWP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.92

The correlation between IMCB and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и IWP

Секторы
IMCB
IWP

Технологии

21.8%
20.0%

Промышленность

19.1%
24.2%

Финансовые услуги

11.7%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%
21.1%

Здравоохранение

7.9%
13.5%

Энергетика

7.0%
3.8%

Коммунальные услуги

6.1%
2.9%

Сырьевые материалы

5.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.5%

Недвижимость

4.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.2%

Технологии

IMCB
21.8%
IWP
20.0%

Промышленность

IMCB
19.1%
IWP
24.2%

Финансовые услуги

IMCB
11.7%
IWP
6.9%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
IWP
21.1%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
IWP
13.5%

Энергетика

IMCB
7.0%
IWP
3.8%

Коммунальные услуги

IMCB
6.1%
IWP
2.9%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
IWP
0.4%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.2%
IWP
1.5%

Недвижимость

IMCB
4.2%
IWP
1.4%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
IWP
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

IMCB vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.17

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.36

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.19

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

0.56

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBIWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.17

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IMCB и IWP

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-56.92%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-14.79%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-25.20%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-38.62%

+13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-38.62%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.08%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-9.68%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

5.08%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и IWP

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 3.73%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.62%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.93%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

16.71%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

22.34%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

21.70%

-2.03%

Сравнение комиссий IMCB и IWP

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и IWP

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IWP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and IWP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (4.62%) compared to IMCB (3.73%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs IWP's -56.92%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.22% vs 11.18% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.22% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

IMCB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.33% for IWP.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWP is Mid Cap Growth Equities. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.23% for IWP.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор