PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWOB с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWOB с IMCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWOB returned 3.44%/yr vs 10.39%/yr for IMCV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VWOB charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности VWOB и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 3.44% против 10.39% соответственно.

VWOB

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.16%
3 года*
9.06%
5 лет*
1.85%
10 лет*
3.44%

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWOB и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		0.95%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between VWOB and IMCV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.38

The correlation between VWOB and IMCV shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с EMLCVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMHYVWOB с PCY
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

VWOB vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWOB c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.97

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.87

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.32

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

12.40

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWOB vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.97

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VWOB и IMCV

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOBIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-64.74%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-6.90%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-18.63%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-19.87%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-46.33%

+19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.07%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-8.41%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.85%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и IMCV

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 1.65%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOBIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.35%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

8.05%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

11.66%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

16.64%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

19.66%

-10.32%

Сравнение комиссий VWOB и IMCV

VWOB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и IMCV

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.88%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Часто задаваемые вопросы

VWOB and IMCV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCV has higher volatility (2.35%) compared to VWOB (1.65%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.39% vs 3.44% for VWOB. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.39% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for VWOB.

VWOB has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 1.94% for IMCV.

VWOB is categorized as Emerging Markets Bonds, while IMCV is Mid Cap Value Equities. VWOB tracks Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VWOB and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWOB и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор