PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIV с AVDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. BIV is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, BIV returned 0.08%/yr vs 9.61%/yr for AVDE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BIV charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности BIV и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 8.71%.

BIV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIV и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.67%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%0.25%
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between BIV and AVDE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.16

Over the past year, BIV and AVDE have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

BIV vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.71

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.38

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.19

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

8.59

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.59

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BIV и AVDE

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-36.99%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-11.48%

+8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-13.46%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-28.73%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-3.02%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-6.16%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.92%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и AVDE

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.35%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.67%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

12.43%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

14.75%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

16.33%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

18.92%

-13.41%

Сравнение комиссий BIV и AVDE

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и AVDE

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности AVDE в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.24%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Часто задаваемые вопросы

BIV and AVDE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.67%) compared to BIV (1.35%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.61% vs 0.08% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.61% return vs 0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

BIV has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.56% for AVDE.

BIV is categorized as Intermediate Core Bond, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIV и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор