PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с JCPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKIE с JCPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both exchange-traded funds - BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index, while JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan. BKIE is passively managed, while JCPI is actively managed. Over the past 3 years, BKIE returned 16.78%/yr vs 5.20%/yr for JCPI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BKIE charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и JCPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у JCPI с доходностью 1.12%.

BKIE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.96%
1 год
20.75%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

JCPI

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.14%
3 года*
5.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKIE и JCPI

2026 (YTD)2025202420232022
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		7.27%32.08%4.63%18.25%-6.80%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.12%7.10%4.70%5.04%-5.53%

Correlation

The correlation between BKIE and JCPI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.31

Сравнение распределения секторов BKIE и JCPI

Секторы
BKIE
JCPI

Финансовые услуги

25.8%
8.2%

Промышленность

18.6%
0.9%

Технологии

10.1%
7.4%

Здравоохранение

9.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
1.2%

Сырьевые материалы

7.2%
37.1%

Потребительский защитный сектор

6.2%
0.4%

Энергетика

5.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.8%

Коммунальные услуги

3.7%
3.2%

Недвижимость

2.0%
4.8%

Финансовые услуги

BKIE
25.8%
JCPI
8.2%

Промышленность

BKIE
18.6%
JCPI
0.9%

Технологии

BKIE
10.1%
JCPI
7.4%

Здравоохранение

BKIE
9.1%
JCPI
4.4%

Потребительский циклический сектор

BKIE
7.3%
JCPI
1.2%

Сырьевые материалы

BKIE
7.2%
JCPI
37.1%

Потребительский защитный сектор

BKIE
6.2%
JCPI
0.4%

Энергетика

BKIE
5.9%
JCPI
1.2%

Коммуникационные услуги

BKIE
4.2%
JCPI
9.8%

Коммунальные услуги

BKIE
3.7%
JCPI
3.2%

Недвижимость

BKIE
2.0%
JCPI
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT
Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX

Доходность на риск

BKIE vs. JCPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c JCPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEJCPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.77

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.73

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.22

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

11.00

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. JCPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPI равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и JCPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEJCPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.64

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BKIE и JCPI

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и JCPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKIEJCPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-7.85%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-1.60%

-9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-2.81%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.96%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-1.86%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.47%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и JCPI

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKIEJCPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

0.95%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

2.08%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

2.92%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

4.50%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

4.50%

+11.86%

Сравнение комиссий BKIE и JCPI

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и JCPI

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности JCPI в 3.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.30%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.96%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKIE and JCPI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.17%) compared to JCPI (0.95%). In terms of maximum drawdown, BKIE dropped -28.19% vs JCPI's -7.85%.

On 3-year performance, BKIE leads with 16.78% vs 5.20% for JCPI. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKIE has performed better with a 16.78% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.

JCPI has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.30% for BKIE.

BKIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JCPI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: BNY Mellon and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for BKIE and 0.25% for JCPI.

JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKIE и JCPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор