Сравнение AVDE с VCIT
AVDE (Avantis International Equity ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. AVDE is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.98%/yr vs 1.11%/yr for VCIT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.41%.
AVDE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам AVDE и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.87% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 7.95% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 1.60% |
Correlation
The correlation between AVDE and VCIT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.29 |
Over the past year, AVDE and VCIT have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. VCIT — Ранг доходности на риск
AVDE
VCIT
Сравнение AVDE c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDE | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.88 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 6.07 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDE и VCIT
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -20.56% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -2.96% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -6.11% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -20.56% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.13% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -3.16% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.92% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и VCIT
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 1.48% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 3.15% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 4.10% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 6.62% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 6.28% | +12.65% |
Сравнение комиссий AVDE и VCIT
AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и VCIT
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности VCIT в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.84% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
AVDE and VCIT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDE has higher volatility (5.57%) compared to VCIT (1.48%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs VCIT's -20.56%.
On 5-year performance, AVDE leads with 9.98% vs 1.11% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.98% return vs 1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.
VCIT has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.84% for AVDE.
AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VCIT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.03% for VCIT.
AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор