PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVB с JPUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DIVB tracks the Morningstar US Dividend and Buyback Index while JPUS tracks the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 11.98%/yr vs 9.35%/yr for JPUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DIVB charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у JPUS с доходностью 10.87%.

DIVB

1 день
0.09%
1 месяц
5.36%
С начала года
16.10%
6 месяцев
16.58%
1 год
27.52%
3 года*
21.21%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и JPUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		16.10%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%3.96%

Correlation

The correlation between DIVB and JPUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between DIVB and JPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

DIVB vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.92

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.78

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.89

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

11.60

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPUS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBJPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.92

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.72

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DIVB и JPUS

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, примерно равная максимальной просадке JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVBJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-38.69%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-6.90%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-15.96%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-19.04%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.02%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.82%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.72%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и JPUS

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVBJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.55%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

7.61%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

10.40%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

14.51%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.76%

+1.62%

Сравнение комиссий DIVB и JPUS

DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и JPUS

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности JPUS в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.21%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

DIVB and JPUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (4.05%) compared to JPUS (2.55%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs JPUS's -38.69%.

On 5-year performance, DIVB leads with 11.98% vs 9.35% for JPUS. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 11.98% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for DIVB.

DIVB has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 2.06% for JPUS.

DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for DIVB and 0.18% for JPUS.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор