PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SMLV и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.58% против 16.95% соответственно.

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYCSMLV с VOO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий SMLV и SCHG

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SMLV vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.76

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.09

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

3.71

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Корреляция

Корреляция между SMLV и SCHG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и SCHG

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и SCHG

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-34.59%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-16.41%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-34.59%

+14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-34.59%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-12.51%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-5.22%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.84%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и SCHG

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.83%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.77%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.54%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

22.45%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

22.31%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

21.51%

-0.55%