PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с BNDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). AVDE is actively managed, while BNDX is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.61%/yr vs 0.25%/yr for BNDX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.37%.

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

BNDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.55%
1 год
1.86%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и BNDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.37%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%-1.30%

Correlation

The correlation between AVDE and BNDX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.14

Over the past year, AVDE and BNDX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов AVDE и BNDX

Секторы
AVDE
BNDX

Финансовые услуги

23.8%
0.0%

Промышленность

20.3%
0.0%

Сырьевые материалы

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Энергетика

8.0%
0.0%

Технологии

7.1%

-

Здравоохранение

5.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
0.0%

Недвижимость

1.7%
0.0%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
BNDX
0.0%

Промышленность

AVDE
20.3%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
BNDX

-

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
BNDX

-

Энергетика

AVDE
8.0%
BNDX
0.0%

Технологии

AVDE
7.1%
BNDX

-

Здравоохранение

AVDE
5.8%
BNDX
0.0%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
BNDX

-

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
BNDX
0.0%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
BNDX
0.0%

Недвижимость

AVDE
1.7%
BNDX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

AVDE vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.54

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.79

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

0.64

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

1.79

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.54

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.60

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AVDE и BNDX

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-16.23%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-2.93%

-8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-2.93%

-10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-15.86%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-1.65%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-3.08%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.04%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и BNDX

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

1.47%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

2.91%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

3.43%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

4.88%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

4.09%

+14.83%

Сравнение комиссий AVDE и BNDX

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и BNDX

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BNDX в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.50%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and BNDX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.67%) compared to BNDX (1.47%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs BNDX's -16.23%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.61% vs 0.25% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.61% return vs 0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

BNDX has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.56% for AVDE.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BNDX is Global Bonds. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.07% for BNDX.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор