Сравнение IVLU с SCHR
IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.63%/yr vs 1.19%/yr for SCHR. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.
Доходность
Сравнение доходности IVLU и SCHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVLU показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции IVLU превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 11.63% против 1.19% соответственно.
IVLU
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 11.63%
SCHR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.19%
Сравнение доходности по годам IVLU и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF | 12.96% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.27% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | 6.18% | 1.46% | 1.59% |
Correlation
The correlation between IVLU and SCHR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г. | -0.07 |
The correlation between IVLU and SCHR shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IVLU и SCHR
Секторы
IVLU
SCHR
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
IVLU
SCHR
Промышленность
IVLU
SCHR
-
Технологии
IVLU
SCHR
Здравоохранение
IVLU
SCHR
-
Сырьевые материалы
IVLU
SCHR
-
Потребительский циклический сектор
IVLU
SCHR
-
Потребительский защитный сектор
IVLU
SCHR
-
Энергетика
IVLU
SCHR
-
Коммуникационные услуги
IVLU
SCHR
-
Коммунальные услуги
IVLU
SCHR
-
Недвижимость
IVLU
SCHR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVLU vs. SCHR — Ранг доходности на риск
IVLU
SCHR
Сравнение IVLU c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVLU | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.17 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 3.29 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVLU и SCHR
Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SCHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVLU | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -16.11% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -2.79% | -8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -4.35% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -15.07% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.85% | -16.11% | -25.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.21% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -3.64% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.99% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVLU и SCHR
iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVLU | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 1.11% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 2.40% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 3.38% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 5.38% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 4.47% | +13.19% |
Сравнение комиссий IVLU и SCHR
IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVLU и SCHR
Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности SCHR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF | 3.28% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.91% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IVLU and SCHR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVLU has higher volatility (5.44%) compared to SCHR (1.11%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs SCHR's -16.11%.
On 10-year performance, IVLU leads with 11.63% vs 1.19% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.63% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.
SCHR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.28% for IVLU.
IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHR is Government Bonds. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index, while SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.05% for SCHR.
IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVLU и SCHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор