PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с JPUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 9.88%/yr vs 11.36%/yr for JPUS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у JPUS с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям JPUS по среднегодовой доходности: 9.88% против 11.36% соответственно.

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и JPUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%

Correlation

The correlation between IEMG and JPUS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.59

The correlation between IEMG and JPUS shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEMG и JPUS

Секторы
IEMG
JPUS

Технологии

35.0%
11.6%

Финансовые услуги

18.4%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.6%

Промышленность

9.0%
10.4%

Сырьевые материалы

6.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.4%
4.5%

Энергетика

3.8%
7.3%

Здравоохранение

3.7%
11.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
11.3%

Коммунальные услуги

2.2%
9.5%

Недвижимость

1.7%
10.5%

Технологии

IEMG
35.0%
JPUS
11.6%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
JPUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
JPUS
8.6%

Промышленность

IEMG
9.0%
JPUS
10.4%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
JPUS
6.8%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
JPUS
4.5%

Энергетика

IEMG
3.8%
JPUS
7.3%

Здравоохранение

IEMG
3.7%
JPUS
11.5%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
JPUS
11.3%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
JPUS
9.5%

Недвижимость

IEMG
1.7%
JPUS
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

IEMG vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.92

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.78

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.89

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

11.60

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPUS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGJPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.72

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IEMG и JPUS

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-38.69%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-6.90%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-15.96%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-19.04%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-38.69%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-1.02%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-3.82%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.72%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и JPUS

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

2.55%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

7.61%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

10.40%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

14.51%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

16.76%

+3.38%

Сравнение комиссий IEMG и JPUS

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и JPUS

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности JPUS в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and JPUS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to JPUS (2.55%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs JPUS's -38.69%.

On 10-year performance, JPUS leads with 11.36% vs 9.88% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPUS has performed better with a 11.36% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 2.06% for JPUS.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while JPUS is Large Cap Blend Equities. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.18% for JPUS.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор