PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHG с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHG с SCHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

SCHG и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHG и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHG и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, SCHG показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 16.95% против 1.72% соответственно.

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR

Сравнение комиссий SCHG и SCHO

SCHG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

SCHG vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHG c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHGSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.44

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.92

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

4.42

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

17.32

-13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHG vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHG на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHG и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHGSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.44

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.11

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.00

-0.20

Корреляция

Корреляция между SCHG и SCHO составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHG и SCHO

Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SCHO в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SCHG и SCHO

Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SCHO.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHGSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-5.69%

-28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-0.86%

-15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-5.69%

-28.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-5.69%

-28.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-0.43%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-0.61%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

0.22%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHG и SCHO

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHGSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

0.52%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

0.87%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

1.52%

+20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

1.97%

+20.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

1.55%

+19.96%