Сравнение VBK с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBK и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBK и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 10.55% против 1.68% соответственно.
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и BND
VBK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBK vs. BND — Ранг доходности на риск
VBK
BND
Сравнение VBK c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 4.78 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VBK и BND составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и BND
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и BND
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -18.58% | -40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -2.44% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -17.91% | -20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -18.58% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -2.54% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -3.07% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.90% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и BND
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 1.63% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 2.52% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 4.30% | +20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 6.00% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 5.52% | +17.28% |