PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с IMCB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.74%/yr vs 11.53%/yr for IMCB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 15.22%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.53% соответственно.

SMLV

1 день
0.75%
1 месяц
7.09%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.42%
1 год
26.61%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.74%

IMCB

1 день
1.00%
1 месяц
4.65%
С начала года
15.22%
6 месяцев
14.34%
1 год
23.40%
3 года*
16.91%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		18.33%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.22%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between SMLV and IMCB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.81

The correlation between SMLV and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и IMCB

Секторы
SMLV
IMCB

Финансовые услуги

30.5%
11.7%

Промышленность

14.3%
19.1%

Недвижимость

12.2%
4.2%

Технологии

11.2%
21.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.0%

Здравоохранение

8.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.2%

Сырьевые материалы

3.2%
5.5%

Коммунальные услуги

2.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.3%

Энергетика

1.8%
7.0%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
IMCB
11.7%

Промышленность

SMLV
14.3%
IMCB
19.1%

Недвижимость

SMLV
12.2%
IMCB
4.2%

Технологии

SMLV
11.2%
IMCB
21.8%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
IMCB
9.0%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
IMCB
7.9%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
IMCB
5.2%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
IMCB
5.5%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
IMCB
6.1%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
IMCB
2.3%

Энергетика

SMLV
1.8%
IMCB
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO

Доходность на риск

SMLV vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.77

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.50

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.92

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

11.45

-1.37

SMLV vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и IMCB

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-58.80%

+16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.05%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-19.80%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-25.15%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-40.99%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.72%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.05%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и IMCB

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.80%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.70%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.18%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

13.25%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

17.64%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.67%

+1.28%

Сравнение комиссий SMLV и IMCB

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и IMCB

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.24%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and IMCB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (4.70%) compared to SMLV (3.80%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.53% vs 10.74% for SMLV. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.53% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.21% for IMCB.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while IMCB is Mid Cap Blend Equities. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор