PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIV с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIV с JPUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIV returned 1.83%/yr vs 11.36%/yr for JPUS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BIV charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности BIV и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции BIV уступали акциям JPUS по среднегодовой доходности: 1.83% против 11.36% соответственно.

BIV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIV и JPUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.67%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%

Correlation

The correlation between BIV and JPUS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.05

Over the past year, BIV and JPUS have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

BIV vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIV c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIVJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.92

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.78

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.89

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

11.60

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIV vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа JPUS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIVJPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.92

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.65

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.72

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BIV и JPUS

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIVJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-38.69%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-6.90%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-15.96%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-19.04%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.95%

-38.69%

+19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.02%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.82%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.72%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и JPUS

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) составляет 1.35%, в то время как у JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что BIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIVJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.55%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

7.61%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

10.40%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

14.51%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

16.76%

-11.25%

Сравнение комиссий BIV и JPUS

BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и JPUS

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности JPUS в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.24%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

BIV and JPUS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPUS has higher volatility (2.55%) compared to BIV (1.35%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs JPUS's -38.69%.

On 10-year performance, JPUS leads with 11.36% vs 1.83% for BIV. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPUS has performed better with a 11.36% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

BIV has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.06% for JPUS.

BIV is categorized as Intermediate Core Bond, while JPUS is Large Cap Blend Equities. BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.18% for JPUS.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIV и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор