PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

VCIT и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.72% соответственно.

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий VCIT и VCSH

И VCIT, и VCSH имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCIT vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.17

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.19

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

3.52

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

14.44

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.17

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.83

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.01

-0.26

Корреляция

Корреляция между VCIT и VCSH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и VCSH

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VCSH в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и VCSH

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-12.86%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-1.40%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-9.48%

-11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-12.86%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.83%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-0.97%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.34%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и VCSH

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

0.94%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

1.29%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

2.28%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

2.86%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

3.35%

+2.92%