PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с VBK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWP returned 12.22%/yr vs 11.47%/yr for VBK. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWP charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности IWP и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 12.22% против 11.47% соответственно.

IWP

1 день
-0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.82%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.99%
10 лет*
12.22%

VBK

1 день
0.58%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
16.31%
5 лет*
4.73%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.66%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.03%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between IWP and VBK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between IWP and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и VBK

Секторы
IWP
VBK

Промышленность

24.2%
24.7%

Потребительский циклический сектор

21.1%
9.6%

Технологии

20.0%
25.9%

Здравоохранение

13.5%
15.3%

Финансовые услуги

6.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.5%

Энергетика

3.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
2.4%

Недвижимость

1.4%
3.9%

Сырьевые материалы

0.4%
3.2%

Промышленность

IWP
24.2%
VBK
24.7%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
VBK
9.6%

Технологии

IWP
20.0%
VBK
25.9%

Здравоохранение

IWP
13.5%
VBK
15.3%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
VBK
5.6%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
VBK
3.5%

Энергетика

IWP
3.8%
VBK
4.8%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
VBK
1.2%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
VBK
2.4%

Недвижимость

IWP
1.4%
VBK
3.9%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
VBK
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

IWP vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.40

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.96

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.40

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

9.10

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.40

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Просадки

Сравнение просадок IWP и VBK

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-58.68%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.44%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-27.54%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-38.39%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-38.70%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-3.91%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-10.15%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

3.02%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и VBK

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.43%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

15.18%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

19.65%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

23.54%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

22.90%

-1.20%

Сравнение комиссий IWP и VBK

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и VBK

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VBK в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IWP and VBK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBK has higher volatility (6.43%) compared to IWP (4.62%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.22% vs 11.47% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.22% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

VBK has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.33% for IWP.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.05% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор