Сравнение BND с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
BND и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или BNDX.
Корреляция
Корреляция между BND и BNDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BND и BNDX
Основные характеристики
BND:
0.91
BNDX:
1.47
BND:
1.32
BNDX:
2.17
BND:
1.16
BNDX:
1.25
BND:
0.35
BNDX:
0.61
BND:
2.26
BNDX:
7.00
BND:
2.08%
BNDX:
0.77%
BND:
5.18%
BNDX:
3.65%
BND:
-18.84%
BNDX:
-16.23%
BND:
-7.97%
BNDX:
-3.57%
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.83% соответственно.
BND
1.53%
1.38%
-0.82%
4.96%
-0.59%
1.34%
BNDX
0.52%
0.76%
1.52%
5.56%
-0.26%
1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и BNDX
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BND и BNDX
BND
BNDX
Сравнение BND c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и BNDX
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BNDX в 4.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.20% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок BND и BNDX
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и BNDX
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.