Сравнение BND с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
BND и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BND или BNDX.
Основные характеристики
| BND | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.03% | -1.14% |
| Дох-ть за 1 год | -0.29% | 4.89% |
| Дох-ть за 3 года | -3.51% | -2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.07% | 0.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.20% | 2.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 6.80% | 5.04% |
| Макс. просадка | -18.84% | -16.23% |
| Current Drawdown | -13.30% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между BND и BNDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BND и BNDX
С начала года, BND показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BND и BNDX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BND c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и BNDX
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности BNDX в 4.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.64% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок BND и BNDX
Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BND и BNDX
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.