PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BND с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

BND и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BND и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BND и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BND имеют среднегодовую доходность 1.68%, а акции BNDX немного впереди с 1.75%.

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с BND:
BND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLTBND с SCHZ
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOBBNDX с FBND

Сравнение комиссий BND и BNDX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

BND vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.85

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.19

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.01

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

4.10

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.02

Корреляция

Корреляция между BND и BNDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и BNDX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BND и BNDX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-16.23%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.93%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-15.86%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-16.23%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.99%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.10%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.72%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и BNDX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.74%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.29%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

3.21%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

4.81%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

4.05%

+1.47%