PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с IVLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.61%/yr vs 11.63%/yr for IVLU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VB charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности VB и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 12.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции IVLU немного впереди с 11.63%.

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
28.72%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.78%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between VB and IVLU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.68

The correlation between VB and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и IVLU

Секторы
VB
IVLU

Промышленность

20.8%
17.2%

Технологии

17.2%
11.3%

Финансовые услуги

12.6%
25.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.4%

Здравоохранение

11.1%
9.7%

Недвижимость

7.6%
1.5%

Сырьевые материалы

4.8%
7.5%

Энергетика

4.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.3%

Коммунальные услуги

3.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.0%

Промышленность

VB
20.8%
IVLU
17.2%

Технологии

VB
17.2%
IVLU
11.3%

Финансовые услуги

VB
12.6%
IVLU
25.3%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
IVLU
7.4%

Здравоохранение

VB
11.1%
IVLU
9.7%

Недвижимость

VB
7.6%
IVLU
1.5%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
IVLU
7.5%

Энергетика

VB
4.7%
IVLU
5.1%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
IVLU
6.3%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
IVLU
3.3%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
IVLU
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

VB vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.17

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.98

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.90

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

11.01

+0.79

VB vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и IVLU

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-41.85%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-11.69%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-15.48%

-9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-26.04%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-41.85%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-8.57%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.09%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и IVLU

Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 5.41% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.44%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

12.85%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

15.65%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

16.58%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

17.66%

+3.78%

Сравнение комиссий VB и IVLU

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и IVLU

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IVLU в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and IVLU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.63% vs 11.61% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.63% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.18% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор