PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с SCHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BND returned 1.53%/yr vs 1.15%/yr for SCHR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BND charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.

Доходность

Сравнение доходности BND и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции BND превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 1.53% против 1.15% соответственно.

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%

SCHR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.40%
1 год
3.59%
3 года*
3.39%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.76%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Correlation

The correlation between BND and SCHR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.91

The correlation between BND and SCHR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHBSCHR с STIP

Доходность на риск

BND vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSCHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.07

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.63

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.29

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

3.75

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHR равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BND и SCHR

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и SCHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-16.11%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.79%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-4.35%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-15.07%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-16.11%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.69%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.64%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и SCHR

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.04%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.36%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

3.36%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

5.38%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

4.47%

+1.06%

Сравнение комиссий BND и SCHR

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и SCHR

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SCHR в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.93%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BND and SCHR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BND has higher volatility (1.20%) compared to SCHR (1.04%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs SCHR's -16.11%.

On 10-year performance, BND leads with 1.53% vs 1.15% for SCHR. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.53% return vs 1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHR.

BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.93% for SCHR.

BND is categorized as Total Bond Market, while SCHR is Government Bonds. BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.05% for SCHR.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и SCHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор