PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPI с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPI с VB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. JCPI is actively managed, while VB is passively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.40%/yr vs 16.14%/yr for VB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности JCPI и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.33%.

JCPI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.48%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.86%
3 года*
5.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
28.72%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPI и VB

2026 (YTD)2025202420232022
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.34%7.10%4.70%5.04%-5.53%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-9.96%

Correlation

The correlation between JCPI and VB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г.

0.23

Сравнение распределения секторов JCPI и VB

Секторы
JCPI
VB

Сырьевые материалы

37.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
3.1%

Финансовые услуги

8.2%
12.6%

Технологии

7.4%
17.2%

Недвижимость

4.8%
7.6%

Здравоохранение

4.4%
11.1%

Коммунальные услуги

3.2%
3.3%

Энергетика

1.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

1.2%
11.3%

Промышленность

0.9%
20.8%

Потребительский защитный сектор

0.4%
3.4%

Сырьевые материалы

JCPI
37.1%
VB
4.8%

Коммуникационные услуги

JCPI
9.8%
VB
3.1%

Финансовые услуги

JCPI
8.2%
VB
12.6%

Технологии

JCPI
7.4%
VB
17.2%

Недвижимость

JCPI
4.8%
VB
7.6%

Здравоохранение

JCPI
4.4%
VB
11.1%

Коммунальные услуги

JCPI
3.2%
VB
3.3%

Энергетика

JCPI
1.2%
VB
4.7%

Потребительский циклический сектор

JCPI
1.2%
VB
11.3%

Промышленность

JCPI
0.9%
VB
20.8%

Потребительский защитный сектор

JCPI
0.4%
VB
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

JCPI vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPI c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JCPIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.73

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.47

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.21

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

11.80

-1.63

JCPI vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JCPI и VB

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-59.56%

+51.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-8.98%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.81%

-25.36%

+22.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-8.43%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.44%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и VB

Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 0.90%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

5.41%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

12.24%

-10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

16.68%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

20.80%

-16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

21.44%

-16.95%

Сравнение комиссий JCPI и VB

JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и VB

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VB в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.95%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

JCPI and VB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (5.41%) compared to JCPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs VB's -59.56%.

On 3-year performance, VB leads with 16.14% vs 5.40% for JCPI. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VB has performed better with a 16.14% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.

JCPI has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.18% for VB.

JCPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VB is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPI и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор