PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с SPHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.39%/yr vs 5.03%/yr for SPHY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции IMCV превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 10.39% против 5.03% соответственно.

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.98%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.32%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between IMCV and SPHY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.40

Over the past year, IMCV and SPHY have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IMCV и SPHY

Секторы
IMCV
SPHY

Финансовые услуги

15.6%
99.9%

Энергетика

12.5%
0.1%

Промышленность

12.1%

-

Коммунальные услуги

10.0%

-

Технологии

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Недвижимость

5.6%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
SPHY
99.9%

Энергетика

IMCV
12.5%
SPHY
0.1%

Промышленность

IMCV
12.1%
SPHY

-

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
SPHY

-

Технологии

IMCV
9.1%
SPHY

-

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
SPHY

-

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
SPHY

-

Здравоохранение

IMCV
8.5%
SPHY

-

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
SPHY

-

Недвижимость

IMCV
5.6%
SPHY

-

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

IMCV vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.90

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.88

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.90

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

13.14

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.90

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IMCV и SPHY

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-21.97%

-42.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-2.41%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-4.85%

-13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-15.29%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-21.97%

-24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.44%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-2.29%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.53%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и SPHY

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

1.10%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

2.94%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

3.69%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

7.18%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

7.88%

+11.78%

Сравнение комиссий IMCV и SPHY

IMCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и SPHY

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SPHY в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.28%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and SPHY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCV has higher volatility (2.35%) compared to SPHY (1.10%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs SPHY's -21.97%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.39% vs 5.03% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.39% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

SPHY has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 1.94% for IMCV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPHY is High Yield Bonds. IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.05% for SPHY.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор