PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.53%/yr vs 11.74%/yr for VBK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности VBR и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 10.53% против 11.74% соответственно.

VBR

1 день
-0.39%
1 месяц
2.39%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.53%

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.67%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between VBR and VBK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.90

The correlation between VBR and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и VBK

Секторы
VBR
VBK

Промышленность

18.1%
24.7%

Финансовые услуги

17.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.6%

Технологии

10.6%
25.9%

Недвижимость

10.1%
3.9%

Здравоохранение

7.9%
15.3%

Сырьевые материалы

6.3%
3.2%

Энергетика

5.2%
4.8%

Коммунальные услуги

4.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.5%

Промышленность

VBR
18.1%
VBK
24.7%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
VBK
5.6%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
VBK
9.6%

Технологии

VBR
10.6%
VBK
25.9%

Недвижимость

VBR
10.1%
VBK
3.9%

Здравоохранение

VBR
7.9%
VBK
15.3%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
VBK
3.2%

Энергетика

VBR
5.2%
VBK
4.8%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
VBK
1.2%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
VBK
2.4%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
VBK
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAXVBR с IJR
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOGVBK с VTWG

Доходность на риск

VBR vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.72

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.38

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.88

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

10.98

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VBR и VBK

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-58.68%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.44%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-27.54%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-38.39%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-38.70%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.06%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-10.15%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.99%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VBK

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.37%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

14.62%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

19.21%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

23.48%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.86%

-1.13%

Сравнение комиссий VBR и VBK

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VBK

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and VBK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to VBR (3.96%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.74% vs 10.53% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.74% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VBK.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.45% for VBK.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.07% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор