PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VBR с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с VBK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.76%/yr vs 11.13%/yr for VBK. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VBR и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 17.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции VBK немного впереди с 11.13%.

VBR

1 день
-0.55%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
10.54%
С начала года
19.19%
1 год
28.12%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.76%
Всё время*
9.76%

VBK

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
14.22%
С начала года
17.15%
1 год
26.19%
3 года*
15.75%
5 лет*
4.81%
10 лет*
11.13%
Всё время*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VBK

Vanguard Small-Cap Growth ETF
$68.97M$71.09M$83.06M

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF
$55.69M$55.94M$67.39M

Сравнение доходности по годам VBR и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		19.19%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.15%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between VBR and VBK is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.89

The correlation between VBR and VBK shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VBR и VBK

Секторы
VBR
VBK

Финансовые услуги

17.5%
5.7%

Промышленность

17.3%
23.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
8.9%

Недвижимость

11.1%
3.7%

Технологии

10.9%
27.1%

Здравоохранение

8.4%
17.9%

Сырьевые материалы

5.3%
3.1%

Коммунальные услуги

4.9%
1.1%

Энергетика

4.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.6%

Финансовые услуги

VBR
17.5%
VBK
5.7%

Промышленность

VBR
17.3%
VBK
23.4%

Потребительский циклический сектор

VBR
13.6%
VBK
8.9%

Недвижимость

VBR
11.1%
VBK
3.7%

Технологии

VBR
10.9%
VBK
27.1%

Здравоохранение

VBR
8.4%
VBK
17.9%

Сырьевые материалы

VBR
5.3%
VBK
3.1%

Коммунальные услуги

VBR
4.9%
VBK
1.1%

Энергетика

VBR
4.3%
VBK
3.4%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.2%
VBK
2.0%

Коммуникационные услуги

VBR
2.4%
VBK
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAXVBR с IJR
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOGVBK с VTWG

Доходность на риск

VBR vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VBR c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.29

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.85

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.30

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

7.73

+3.93

VBR vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и VBK

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-58.68%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.44%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-27.54%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-38.39%

+14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-38.70%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.43%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-10.10%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.40%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VBK

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.84%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

16.12%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

20.47%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

23.70%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

22.93%

-1.27%

Сравнение комиссий VBR и VBK

И VBR, и VBK имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VBK

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VBK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.43%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.73%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and VBK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.84%) compared to VBR (3.82%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.13% vs 10.76% for VBR. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.13% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR and VBK have the same expense ratio: 0.05% per year.

VBR has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.43% for VBK.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор