PortfoliosLab logo
Сравнение VBR с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBR и VBK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VBR и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.83%
479.10%
VBR
VBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBR:

0.00

VBK:

0.06

Коэф-т Сортино

VBR:

0.15

VBK:

0.26

Коэф-т Омега

VBR:

1.02

VBK:

1.03

Коэф-т Кальмара

VBR:

0.00

VBK:

0.06

Коэф-т Мартина

VBR:

0.01

VBK:

0.19

Индекс Язвы

VBR:

7.30%

VBK:

8.18%

Дневная вол-ть

VBR:

21.23%

VBK:

24.54%

Макс. просадка

VBR:

-62.01%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

VBR:

-16.61%

VBK:

-18.58%

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью -11.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 7.21%, а акции VBK немного отстают с 7.05%.


VBR

С начала года

-9.07%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-8.86%

1 год

0.68%

5 лет

16.37%

10 лет

7.21%

VBK

С начала года

-11.69%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-7.82%

1 год

2.09%

5 лет

8.76%

10 лет

7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBR и VBK

И VBR, и VBK имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBR и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBR c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VBR: 0.00
VBK: 0.06
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBR: 0.15
VBK: 0.26
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VBR: 1.02
VBK: 1.03
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VBR: 0.00
VBK: 0.06
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VBR: 0.01
VBK: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.06
VBR
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VBK

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VBK в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок VBR и VBK

Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.61%
-18.58%
VBR
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VBK

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 14.03%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
15.98%
VBR
VBK