Сравнение VBR с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
VBR и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или VBK.
Основные характеристики
| VBR | VBK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.12% | 4.40% |
| Дох-ть за 1 год | 23.52% | 18.99% |
| Дох-ть за 3 года | 3.85% | -2.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.48% | 7.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.76% | 8.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 16.78% | 18.53% |
| Макс. просадка | -62.01% | -58.69% |
| Current Drawdown | -2.83% | -16.28% |
Корреляция
Корреляция между VBR и VBK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и VBK
С начала года, VBR показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции VBK немного впереди с 8.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и VBK
И VBR, и VBK имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBR c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и VBK
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VBK в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.07% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.68% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и VBK
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и VBK
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.63%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.