PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHI с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHI с SMLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHI returned 1.14%/yr vs 8.66%/yr for SMLV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SCHI charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 18.33%.

SCHI

1 день
-0.18%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.52%
3 года*
6.39%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

SMLV

1 день
0.75%
1 месяц
7.09%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.42%
1 год
26.61%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHI и SMLV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.37%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%0.83%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		18.33%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%8.54%

Correlation

The correlation between SCHI and SMLV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.21

The correlation between SCHI and SMLV shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHI и SMLV

Секторы
SCHI
SMLV

Финансовые услуги

28.9%
30.5%

Коммунальные услуги

9.0%
2.9%

Технологии

8.8%
11.2%

Здравоохранение

7.9%
8.7%

Промышленность

6.2%
14.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.2%

Энергетика

5.0%
1.8%

Недвижимость

4.9%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Сырьевые материалы

1.6%
3.2%

Финансовые услуги

SCHI
28.9%
SMLV
30.5%

Коммунальные услуги

SCHI
9.0%
SMLV
2.9%

Технологии

SCHI
8.8%
SMLV
11.2%

Здравоохранение

SCHI
7.9%
SMLV
8.7%

Промышленность

SCHI
6.2%
SMLV
14.3%

Потребительский циклический сектор

SCHI
5.7%
SMLV
8.7%

Коммуникационные услуги

SCHI
5.5%
SMLV
2.2%

Энергетика

SCHI
5.0%
SMLV
1.8%

Недвижимость

SCHI
4.9%
SMLV
12.2%

Потребительский защитный сектор

SCHI
4.5%
SMLV
4.3%

Сырьевые материалы

SCHI
1.6%
SMLV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с FADMXSCHI с SPIB
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

SCHI vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHI c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHISMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.70

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.43

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.64

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

10.07

-4.05

SCHI vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHI и SMLV

Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHISMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-42.45%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-7.34%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-20.40%

+14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-20.40%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.45%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.66%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и SMLV

Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.49%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHISMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.80%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

9.81%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

15.74%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

18.29%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

20.95%

-13.56%

Сравнение комиссий SCHI и SMLV

SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и SMLV

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SMLV в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.04%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.24%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SCHI and SMLV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.80%) compared to SCHI (1.49%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs SMLV's -42.45%.

On 5-year performance, SMLV leads with 8.66% vs 1.14% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLV has performed better with a 8.66% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SCHI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 2.24% for SMLV.

SCHI is categorized as Corporate Bonds, while SMLV is Volatility Hedged Equity. SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.05% for SCHI and 0.12% for SMLV.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHI и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор