Сравнение EMLC с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
EMLC и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLC или VTIP.
Основные характеристики
| EMLC | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.59% | 0.88% |
| Дох-ть за 1 год | 1.34% | 3.49% |
| Дох-ть за 3 года | -3.04% | 2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.82% | 3.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.24% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 8.41% | 2.55% |
| Макс. просадка | -32.33% | -6.27% |
| Current Drawdown | -20.58% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между EMLC и VTIP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EMLC и VTIP
С начала года, EMLC показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: -1.24% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLC и VTIP
EMLC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLC c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и VTIP
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности VTIP в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.38% | 5.96% | 5.68% | 5.25% | 4.88% | 6.26% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% | 5.98% | 5.18% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.32% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок EMLC и VTIP
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и VTIP
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.