Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) показал доход в -0.23% с начала года и 4.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIV составила 2.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BIV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.1%.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF: годовая альфа составляет 4.44%, бета — -0.04, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 11.04.2007.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (13.41%) было выше, чем в снижении (1.58%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BIV составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

BIV имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF показал максимальную просадку в 18.95%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 831 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF составляет 2.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.