PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с VOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCB returned 9.25%/yr vs 11.95%/yr for VOT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.95% соответственно.

ISCB

1 день
0.42%
1 месяц
-0.08%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.97%
1 год
26.95%
3 года*
15.35%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.25%

VOT

1 день
0.12%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.73%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		10.41%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		5.49%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between ISCB and VOT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.86

The correlation between ISCB and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и VOT

Секторы
ISCB
VOT

Промышленность

18.5%
23.7%

Финансовые услуги

15.9%
6.8%

Технологии

14.6%
28.9%

Здравоохранение

13.3%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
13.9%

Недвижимость

8.2%
4.8%

Энергетика

4.9%
2.7%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
3.5%

Промышленность

ISCB
18.5%
VOT
23.7%

Финансовые услуги

ISCB
15.9%
VOT
6.8%

Технологии

ISCB
14.6%
VOT
28.9%

Здравоохранение

ISCB
13.3%
VOT
9.3%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.8%
VOT
13.9%

Недвижимость

ISCB
8.2%
VOT
4.8%

Энергетика

ISCB
4.9%
VOT
2.7%

Сырьевые материалы

ISCB
4.6%
VOT
1.8%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.4%
VOT
0.8%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
VOT
3.8%

Коммунальные услуги

ISCB
2.3%
VOT
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

ISCB vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCBVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.48

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.77

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

0.49

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

1.46

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCB vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCBVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.48

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ISCB и VOT

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-60.16%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-15.96%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-21.77%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-37.19%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-37.19%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-3.48%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-9.96%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.33%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и VOT

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.45%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

12.85%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.20%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

21.41%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

21.02%

+1.68%

Сравнение комиссий ISCB и VOT

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и VOT

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOT в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.28%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.63%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ISCB and VOT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (5.45%) compared to ISCB (4.44%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VOT leads with 11.95% vs 9.25% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 11.95% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VOT.

ISCB has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.63% for VOT.

ISCB is categorized as Small Cap Blend Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.05% for VOT.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор