PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с BKIE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHV returned 10.33%/yr vs 8.82%/yr for BKIE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 7.27%.

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%

BKIE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.96%
1 год
20.75%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%27.65%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		7.27%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between SCHV and BKIE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.76

The correlation between SCHV and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHV и BKIE

Секторы
SCHV
BKIE

Финансовые услуги

19.6%
25.8%

Технологии

18.2%
10.1%

Промышленность

14.0%
18.6%

Здравоохранение

11.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
6.2%

Энергетика

7.2%
5.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.3%

Коммунальные услуги

4.6%
3.7%

Недвижимость

4.1%
2.0%

Сырьевые материалы

2.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.2%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
BKIE
25.8%

Технологии

SCHV
18.2%
BKIE
10.1%

Промышленность

SCHV
14.0%
BKIE
18.6%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
BKIE
9.1%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
BKIE
6.2%

Энергетика

SCHV
7.2%
BKIE
5.9%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
BKIE
7.3%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
BKIE
3.7%

Недвижимость

SCHV
4.1%
BKIE
2.0%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
BKIE
7.2%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
BKIE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

SCHV vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.41

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.01

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

1.83

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

7.03

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.41

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.55

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.90

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SCHV и BKIE

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-28.19%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-11.41%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-13.19%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-28.19%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.41%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.97%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.96%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и BKIE

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.33%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.17%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

12.46%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

14.84%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.16%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.36%

+0.59%

Сравнение комиссий SCHV и BKIE

И SCHV, и BKIE имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и BKIE

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности BKIE в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.30%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and BKIE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.17%) compared to SCHV (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, SCHV leads with 10.33% vs 8.82% for BKIE. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHV has performed better with a 10.33% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV and BKIE have the same expense ratio: 0.04% per year.

BKIE has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.78% for SCHV.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while BKIE is Foreign Large Cap Equities. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and BNY Mellon.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор