PortfoliosLab logo
Сравнение VTIP с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIP и BND составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTIP и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.31%
21.01%
VTIP
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIP:

3.94

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

VTIP:

6.50

BND:

1.89

Коэф-т Омега

VTIP:

1.91

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

VTIP:

7.68

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

VTIP:

26.45

BND:

3.35

Индекс Язвы

VTIP:

0.28%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

VTIP:

1.91%

BND:

5.31%

Макс. просадка

VTIP:

-6.27%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VTIP:

-0.14%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.81% против 1.37% соответственно.


VTIP

С начала года

3.45%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.74%

1 год

7.47%

5 лет

4.07%

10 лет

2.81%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIP и BND

VTIP берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIP и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIP c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTIP: 3.94
BND: 1.30
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTIP: 6.50
BND: 1.89
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTIP: 1.91
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTIP: 7.68
BND: 0.51
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 26.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTIP: 26.45
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.94
1.30
VTIP
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и BND

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и BND

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14%
-7.18%
VTIP
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и BND

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09%
2.18%
VTIP
BND