Сравнение VTIP с BND
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIP returned 3.09%/yr vs 1.44%/yr for BND. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.09% против 1.44% соответственно.
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.09%
- Всё время*
- 2.21%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $135.46M | $117.55M | $127.34M |
Сравнение доходности по годам VTIP и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.81% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between VTIP and BND is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.55 |
The correlation between VTIP and BND shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. BND — Ранг доходности на риск
VTIP
BND
Сравнение VTIP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIP | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 0.87 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 2.15 | +10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIP и BND
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -18.58% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -2.68% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -4.81% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -17.81% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | -18.58% | +12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.50% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -3.06% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.08% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 1.04% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 2.93% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 3.63% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 6.03% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 5.53% | -2.79% |
Сравнение комиссий VTIP и BND
И VTIP, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и BND
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and BND have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.04%) compared to VTIP (0.38%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs BND's -18.58%.
On 10-year performance, VTIP leads with 3.09% vs 1.44% for BND. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTIP has performed better with a 3.09% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP and BND have the same expense ratio: 0.03% per year.
VTIP has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 4.03% for BND.
VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BND is Total Bond Market. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор