Сравнение VTIP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VTIP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIP и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.07% против 1.67% соответственно.
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIP и BND
И VTIP, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIP vs. BND — Ранг доходности на риск
VTIP
BND
Сравнение VTIP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIP | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.99 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.41 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.18 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.81 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 4.98 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.99 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.04 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.30 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VTIP и BND составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и BND
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и BND
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -18.58% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -2.44% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -17.91% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | -18.58% | +12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.58% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -3.07% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.89% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.63% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 2.52% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 4.30% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 6.00% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 5.52% | -2.78% |