Сравнение VTIP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VTIP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIP или BND.
Основные характеристики
| VTIP | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.02% | -2.34% |
| Дох-ть за 1 год | 3.34% | -1.01% |
| Дох-ть за 3 года | 2.09% | -3.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.26% | -0.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.01% | 1.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | -0.09 |
| Дневная вол-ть | 2.52% | 6.59% |
| Макс. просадка | -6.27% | -18.84% |
| Current Drawdown | 0.00% | -12.68% |
Корреляция
Корреляция между VTIP и BND составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и BND
С начала года, VTIP показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIP и BND
VTIP берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и BND
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BND в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.32% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.40% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и BND
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.