Сравнение IMCB с ISCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB).
IMCB и ISCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCB или ISCB.
Основные характеристики
| IMCB | ISCB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.07% | 19.35% |
| Дох-ть за 1 год | 37.61% | 41.80% |
| Дох-ть за 3 года | 5.21% | 2.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.18% | 8.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.00% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 4.23 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | 17.36 | 12.88 |
| Индекс Язвы | 2.27% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 19.12% |
| Макс. просадка | -58.80% | -61.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IMCB и ISCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и ISCB
С начала года, IMCB показывает доходность 21.07%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции ISCB по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и ISCB
И IMCB, и ISCB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCB c ISCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и ISCB
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности ISCB в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.36% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% | 1.40% | 1.19% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.17% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% | 1.18% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и ISCB
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и ISCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и ISCB
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 3.95%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.