PortfoliosLab logo
Сравнение IMCB с ISCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCB и ISCB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IMCB и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
551.79%
356.34%
IMCB
ISCB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCB:

0.31

ISCB:

0.03

Коэф-т Сортино

IMCB:

0.56

ISCB:

0.20

Коэф-т Омега

IMCB:

1.08

ISCB:

1.03

Коэф-т Кальмара

IMCB:

0.29

ISCB:

0.02

Коэф-т Мартина

IMCB:

1.07

ISCB:

0.08

Индекс Язвы

IMCB:

5.30%

ISCB:

7.72%

Дневная вол-ть

IMCB:

18.43%

ISCB:

23.26%

Макс. просадка

IMCB:

-58.80%

ISCB:

-61.25%

Текущая просадка

IMCB:

-11.19%

ISCB:

-17.43%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью -9.85%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции ISCB по среднегодовой доходности: 8.27% против 5.53% соответственно.


IMCB

С начала года

-4.55%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-4.19%

1 год

5.29%

5 лет

12.87%

10 лет

8.27%

ISCB

С начала года

-9.85%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-8.72%

1 год

0.73%

5 лет

10.42%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCB и ISCB

И IMCB, и ISCB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IMCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCB: 0.04%
График комиссии ISCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISCB: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCB и ISCB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCB
Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

ISCB
Ранг риск-скорректированной доходности ISCB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCB c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMCB, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMCB: 0.31
ISCB: 0.03
Коэффициент Сортино IMCB, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMCB: 0.56
ISCB: 0.20
Коэффициент Омега IMCB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMCB: 1.08
ISCB: 1.03
Коэффициент Кальмара IMCB, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMCB: 0.29
ISCB: 0.02
Коэффициент Мартина IMCB, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMCB: 1.07
ISCB: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа ISCB равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.03
IMCB
ISCB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и ISCB

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности ISCB в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.54%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
1.48%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%1.18%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и ISCB

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и ISCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
-17.43%
IMCB
ISCB

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и ISCB

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 13.17%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.17%
15.20%
IMCB
ISCB