- ISIN
- US78468R8878
- CUSIP
- 78468R887
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 20 февр. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility Hedged Equity
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- SSGA US Small Cap Low Volatility Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $242M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции SMLV — $147. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,452.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) показал доход в 12.88% с начала года и 21.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMLV составила 10.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SMLV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.84% | 2.00% | -2.65% | 6.55% | 1.80% | -0.99% | 12.88% | ||||||
| 2025 | 3.02% | -0.44% | -5.49% | -3.11% | 3.79% | 1.94% | -1.15% | 7.37% | -1.65% | -2.51% | 3.50% | 0.94% | 5.66% |
| 2024 | -4.19% | 1.11% | 3.32% | -5.35% | 3.84% | 0.76% | 15.03% | -0.41% | -0.75% | 0.82% | 11.01% | -7.42% | 16.77% |
| 2023 | 5.31% | -0.92% | -5.65% | -3.82% | -2.70% | 5.63% | 5.56% | -3.61% | -5.30% | -4.07% | 7.10% | 11.60% | 7.52% |
| 2022 | -4.95% | 0.12% | 0.81% | -5.97% | 2.44% | -4.54% | 6.85% | -3.73% | -7.45% | 11.91% | 3.14% | -4.77% | -7.69% |
| 2021 | 1.57% | 10.44% | 4.21% | 2.25% | 1.05% | -1.60% | -0.03% | 2.43% | -2.16% | 3.87% | -2.66% | 6.07% | 27.67% |
Метрики бенчмарка
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF has an annualized alpha of 0.15%, beta of 0.86, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 2013.
- This ETF participated in 95.66% of S&P 500 Index downside but only 87.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.57, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.15%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 87.02%
- Участие в снижении
- 95.66%
Комиссия
Комиссия SMLV составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMLV имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.93 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 13.52 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.45 | $3.59 | $3.42 | $3.01 | $2.59 | $2.54 | $2.36 | $2.62 | $2.61 | $7.24 | $2.84 | $1.96 |
Дивидендный доход | 2.35% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $3.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $3.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $3.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $2.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $2.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF показал максимальную просадку в 42.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.45%март 2020 г. | 2mo 6d | 9mo 19d | 11mo 25dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.40%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 9d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.97%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 8mo 18d | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.83%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 8mo 23d | 1y 9dсент. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.32%янв. 2016 г. | 1mo 20d | 3mo 7d | 4mo 27dдек. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| SMLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.45% | -56.78% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -9.10% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -18.90% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -25.43% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -33.92% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.74% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -10.72% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.97% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMLV
Добавьте SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMLV