Сравнение DIVB с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DIVB и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVB или SCHG.
Основные характеристики
DIVB | SCHG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.02% | 12.12% |
Дох-ть за 1 год | 25.32% | 49.17% |
Дох-ть за 3 года | 9.00% | 13.63% |
Дох-ть за 5 лет | 13.60% | 19.29% |
Коэф-т Шарпа | 2.32 | 3.12 |
Дневная вол-ть | 11.73% | 15.54% |
Макс. просадка | -36.93% | -34.59% |
Current Drawdown | 0.00% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между DIVB и SCHG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и SCHG
С начала года, DIVB показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 12.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий DIVB и SCHG
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVB c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.29 | ||||
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.17 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и SCHG
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SCHG в 0.43%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.79% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок DIVB и SCHG
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DIVB и SCHG
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и SCHG
Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 2.71%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.