PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIVB с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DIVBSCHG
Дох-ть с нач. г.9.02%12.12%
Дох-ть за 1 год25.32%49.17%
Дох-ть за 3 года9.00%13.63%
Дох-ть за 5 лет13.60%19.29%
Коэф-т Шарпа2.323.12
Дневная вол-ть11.73%15.54%
Макс. просадка-36.93%-34.59%
Current Drawdown0.00%-0.43%

Корреляция

0.74
-1.001.00

Корреляция между DIVB и SCHG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и SCHG

С начала года, DIVB показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 12.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
107.55%
183.80%
DIVB
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий DIVB и SCHG

DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIVB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.29
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
3.17

Сравнение коэффициента Шарпа DIVB и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 3.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DIVB и SCHG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.29
3.17
DIVB
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и SCHG

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.79%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и SCHG

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для DIVB и SCHG


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.43%
DIVB
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и SCHG

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 2.71%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.71%
4.05%
DIVB
SCHG