PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVB и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
1.93%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий DIVB и SCHG

DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DIVB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVBSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.76

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

3.71

+1.03

DIVB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVBSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Корреляция

Корреляция между DIVB и SCHG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и SCHG

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и SCHG

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-34.59%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-16.41%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-34.59%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-12.51%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.22%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.84%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и SCHG

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.57%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

6.77%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

12.54%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

22.45%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

22.31%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

21.51%

-3.03%