PortfoliosLab logo
Сравнение BND с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BND и BIV составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности BND и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BND:

1.15

BIV:

1.36

Коэф-т Сортино

BND:

1.41

BIV:

1.74

Коэф-т Омега

BND:

1.17

BIV:

1.20

Коэф-т Кальмара

BND:

0.41

BIV:

0.53

Коэф-т Мартина

BND:

2.46

BIV:

2.94

Индекс Язвы

BND:

2.11%

BIV:

2.22%

Дневная вол-ть

BND:

5.33%

BIV:

5.51%

Макс. просадка

BND:

-18.84%

BIV:

-18.95%

Текущая просадка

BND:

-7.27%

BIV:

-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.49% против 1.89% соответственно.


BND

С начала года

2.30%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

0.95%

1 год

6.08%

3 года

1.26%

5 лет

-1.04%

10 лет

1.49%

BIV

С начала года

3.33%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

1.99%

1 год

7.41%

3 года

1.82%

5 лет

-0.64%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Сравнение комиссий BND и BIV

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BND и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BND c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и BIV

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BIV в 3.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.85%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок BND и BIV

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BIV.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BND и BIV

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...