PortfoliosLab logo
Сравнение BND с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BND и BIV составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BND и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
69.80%
95.58%
BND
BIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BND:

1.36

BIV:

1.46

Коэф-т Сортино

BND:

1.98

BIV:

2.15

Коэф-т Омега

BND:

1.24

BIV:

1.25

Коэф-т Кальмара

BND:

0.54

BIV:

0.61

Коэф-т Мартина

BND:

3.51

BIV:

3.66

Индекс Язвы

BND:

2.06%

BIV:

2.20%

Дневная вол-ть

BND:

5.29%

BIV:

5.49%

Макс. просадка

BND:

-18.84%

BIV:

-18.94%

Текущая просадка

BND:

-6.72%

BIV:

-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.87% соответственно.


BND

С начала года

2.90%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.25%

1 год

7.25%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.51%

BIV

С начала года

3.38%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.79%

1 год

8.08%

5 лет

-0.33%

10 лет

1.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BND и BIV

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIV: 0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BND и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BND c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BND: 1.36
BIV: 1.46
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BND: 1.98
BIV: 2.15
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BND: 1.24
BIV: 1.25
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BND: 0.54
BIV: 0.61
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BND: 3.51
BIV: 3.66

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.36
1.46
BND
BIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и BIV

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности BIV в 3.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.73%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.50%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок BND и BIV

Максимальная просадка BND за все время составила -18.84%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.72%
-5.71%
BND
BIV

Волатильность

Сравнение волатильности BND и BIV

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.13%
2.30%
BND
BIV