PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с SCHV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.25%/yr vs 11.38%/yr for SCHV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLV показывает доходность 14.81%, а SCHV немного ниже – 14.24%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.38% соответственно.

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between SMLV and SCHV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.80

The correlation between SMLV and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и SCHV

Секторы
SMLV
SCHV

Финансовые услуги

30.5%
19.6%

Промышленность

14.3%
14.0%

Недвижимость

12.2%
4.1%

Технологии

11.2%
18.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.9%

Здравоохранение

8.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.8%

Сырьевые материалы

3.2%
2.8%

Коммунальные услуги

2.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.5%

Энергетика

1.8%
7.2%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
SCHV
19.6%

Промышленность

SMLV
14.3%
SCHV
14.0%

Недвижимость

SMLV
12.2%
SCHV
4.1%

Технологии

SMLV
11.2%
SCHV
18.2%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
SCHV
6.9%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
SCHV
11.3%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
SCHV
8.8%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
SCHV
2.8%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
SCHV
4.6%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
SCHV
2.5%

Энергетика

SMLV
1.8%
SCHV
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

SMLV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.50

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.51

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.94

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

15.87

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.50

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SMLV и SCHV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-37.08%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.83%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-15.26%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-19.78%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-37.08%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.83%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.69%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и SCHV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.33%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.37%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

10.80%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

14.53%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

16.95%

+4.01%

Сравнение комиссий SMLV и SCHV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и SCHV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SCHV в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and SCHV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (4.09%) compared to SCHV (3.33%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.38% vs 10.25% for SMLV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.38% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.78% for SCHV.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SCHV is Large Cap Value Equities. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор