PortfoliosLab logo
Сравнение VCSH с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSH и VTIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VCSH и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.21%
30.39%
VCSH
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSH:

2.99

VTIP:

3.93

Коэф-т Сортино

VCSH:

4.60

VTIP:

6.48

Коэф-т Омега

VCSH:

1.64

VTIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

VCSH:

5.64

VTIP:

7.65

Коэф-т Мартина

VCSH:

15.89

VTIP:

26.37

Индекс Язвы

VCSH:

0.46%

VTIP:

0.28%

Дневная вол-ть

VCSH:

2.43%

VTIP:

1.91%

Макс. просадка

VCSH:

-12.86%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

VCSH:

-0.03%

VTIP:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.83% соответственно.


VCSH

С начала года

2.26%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.65%

1 год

7.48%

5 лет

2.28%

10 лет

2.45%

VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.60%

5 лет

4.08%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSH и VTIP

И VCSH, и VTIP имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSH: 0.04%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSH и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSH c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSH, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCSH: 2.99
VTIP: 3.93
Коэффициент Сортино VCSH, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSH: 4.60
VTIP: 6.48
Коэффициент Омега VCSH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCSH: 1.64
VTIP: 1.91
Коэффициент Кальмара VCSH, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCSH: 5.64
VTIP: 7.65
Коэффициент Мартина VCSH, с текущим значением в 15.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCSH: 15.89
VTIP: 26.37

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.99
3.93
VCSH
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и VTIP

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.07%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и VTIP

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-0.08%
VCSH
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и VTIP

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37%
1.09%
VCSH
VTIP