Сравнение VCSH с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VCSH и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSH или VTIP.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и VTIP
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCSH показывает доходность 4.38%, а VTIP немного выше – 4.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCSH имеют среднегодовую доходность 2.29%, а акции VTIP немного впереди с 2.40%.
VCSH
4.38%
-0.60%
3.49%
7.22%
1.90%
2.29%
VTIP
4.42%
-0.27%
2.91%
6.55%
3.51%
2.40%
Основные характеристики
| VCSH | VTIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 5.62 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 5.00 |
| Коэф-т Мартина | 17.18 | 24.86 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 2.48% | 2.13% |
| Макс. просадка | -12.86% | -6.27% |
| Текущая просадка | -1.07% | -0.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и VTIP
И VCSH, и VTIP имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCSH и VTIP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCSH c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и VTIP
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VTIP в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.82% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и VTIP
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и VTIP
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.