PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSH с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VCSH и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSH и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.72% против 3.07% соответственно.

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с JPSTVCSH с VFSTXVCSH с LQD
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий VCSH и VTIP

VCSH берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VCSH vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.09

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

3.15

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

4.11

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

13.24

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.26

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.87

+0.14

Корреляция

Корреляция между VCSH и VTIP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и VTIP

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и VTIP

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSHVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-6.27%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.98%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-5.50%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-6.27%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.26%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-1.05%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и VTIP

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSHVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.60%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

0.97%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.90%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.78%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

2.74%

+0.61%