PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHI с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHI с JPUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHI returned 1.08%/yr vs 9.35%/yr for JPUS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SCHI charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью 10.87%.

SCHI

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.06%
1 год
6.09%
3 года*
6.07%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHI и JPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		-0.25%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%0.83%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%8.39%

Correlation

The correlation between SCHI and JPUS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.27

The correlation between SCHI and JPUS shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHI и JPUS

Секторы
SCHI
JPUS

Финансовые услуги

28.9%
8.0%

Коммунальные услуги

9.0%
9.5%

Технологии

8.8%
11.6%

Здравоохранение

7.9%
11.5%

Промышленность

6.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.5%

Энергетика

5.0%
7.3%

Недвижимость

4.9%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
11.3%

Сырьевые материалы

1.6%
6.8%

Финансовые услуги

SCHI
28.9%
JPUS
8.0%

Коммунальные услуги

SCHI
9.0%
JPUS
9.5%

Технологии

SCHI
8.8%
JPUS
11.6%

Здравоохранение

SCHI
7.9%
JPUS
11.5%

Промышленность

SCHI
6.2%
JPUS
10.4%

Потребительский циклический сектор

SCHI
5.7%
JPUS
8.6%

Коммуникационные услуги

SCHI
5.5%
JPUS
4.5%

Энергетика

SCHI
5.0%
JPUS
7.3%

Недвижимость

SCHI
4.9%
JPUS
10.5%

Потребительский защитный сектор

SCHI
4.5%
JPUS
11.3%

Сырьевые материалы

SCHI
1.6%
JPUS
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

SCHI vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHI c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHIJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.92

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.78

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.89

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

11.60

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHI vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPUS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHIJPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.72

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SCHI и JPUS

Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHIJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-38.69%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-6.90%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-15.96%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-19.04%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.02%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.82%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.72%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и JPUS

Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.33%, в то время как у JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHIJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.55%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

7.61%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

10.40%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

14.51%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

16.76%

-9.36%

Сравнение комиссий SCHI и JPUS

SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JPUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и JPUS

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности JPUS в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.07%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHI and JPUS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPUS has higher volatility (2.55%) compared to SCHI (1.33%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs JPUS's -38.69%.

On 5-year performance, JPUS leads with 9.35% vs 1.08% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPUS has performed better with a 9.35% return vs 1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

SCHI has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 2.06% for JPUS.

SCHI is categorized as Corporate Bonds, while JPUS is Large Cap Blend Equities. SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for SCHI and 0.18% for JPUS.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHI и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор