Сравнение SHV с VMRXX
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. SHV is passively managed, while VMRXX is actively managed. Over the past 5 years, SHV returned 3.33%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SHV charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.
Доходность
Сравнение доходности SHV и VMRXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHV показывает доходность 1.47%, а VMRXX немного выше – 1.50%.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.23%
VMRXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHV и VMRXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.47% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.09% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 1.50% | 4.25% | 3.45% | 4.65% | 0.00% | 0.01% |
Correlation
The correlation between SHV and VMRXX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. VMRXX — Ранг доходности на риск
SHV
VMRXX
Сравнение SHV c VMRXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | VMRXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 431.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,419.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49 | 3.67 | +15.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.62 | 2.77 | +8.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.50 | 2.76 | +1.74 |
Просадки
Сравнение просадок SHV и VMRXX
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и VMRXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и VMRXX
Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.30% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 0.79% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 1.12% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 1.02% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 1.02% | -0.74% |
Сравнение комиссий SHV и VMRXX
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и VMRXX
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.15% | 3.38% | 4.54% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHV and VMRXX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMRXX has higher volatility (0.30%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs VMRXX's 0.00%.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHV и VMRXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор