PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с ONEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.50%/yr vs 11.12%/yr for ONEV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for ONEV.

Доходность

Сравнение доходности VBR и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям ONEV по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.12% соответственно.

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%

ONEV

1 день
-0.44%
1 месяц
1.35%
С начала года
6.35%
6 месяцев
7.34%
1 год
11.90%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.35%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Correlation

The correlation between VBR and ONEV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between VBR and ONEV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и ONEV

Секторы
VBR
ONEV

Промышленность

18.1%
19.5%

Финансовые услуги

17.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.7%

Технологии

10.6%
11.0%

Недвижимость

10.1%
5.2%

Здравоохранение

7.9%
13.9%

Сырьевые материалы

6.3%
4.0%

Энергетика

5.2%
1.6%

Коммунальные услуги

4.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.6%

Промышленность

VBR
18.1%
ONEV
19.5%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
ONEV
12.1%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
ONEV
12.7%

Технологии

VBR
10.6%
ONEV
11.0%

Недвижимость

VBR
10.1%
ONEV
5.2%

Здравоохранение

VBR
7.9%
ONEV
13.9%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
ONEV
4.0%

Энергетика

VBR
5.2%
ONEV
1.6%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
ONEV
8.9%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
ONEV
8.5%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
ONEV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Доходность на риск

VBR vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.07

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.65

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.54

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

5.26

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.07

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VBR и ONEV

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-39.72%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.75%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-14.81%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-18.52%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-39.72%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.94%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-3.90%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.27%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и ONEV

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.35%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

7.74%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

11.19%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

14.54%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

17.03%

+4.71%

Сравнение комиссий VBR и ONEV

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и ONEV

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что сопоставимо с доходностью ONEV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.76%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VBR and ONEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to ONEV (2.35%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs ONEV's -39.72%.

On 10-year performance, ONEV leads with 11.12% vs 10.50% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.12% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ONEV.

VBR and ONEV have nearly identical dividend yields, around 1.76%.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while ONEV is Volatility Hedged Equity. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.20% for ONEV.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор