PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPI с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPI с VBK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. JCPI is actively managed, while VBK is passively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.20%/yr vs 16.31%/yr for VBK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности JCPI и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 14.03%.

JCPI

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.14%
3 года*
5.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBK

1 день
0.58%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
16.31%
5 лет*
4.73%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPI и VBK

2026 (YTD)2025202420232022
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.12%7.10%4.70%5.04%-5.53%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.03%8.50%16.50%21.45%-15.16%

Correlation

The correlation between JCPI and VBK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.22

Сравнение распределения секторов JCPI и VBK

Секторы
JCPI
VBK

Сырьевые материалы

37.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
3.5%

Финансовые услуги

8.2%
5.6%

Технологии

7.4%
25.9%

Недвижимость

4.8%
3.9%

Здравоохранение

4.4%
15.3%

Коммунальные услуги

3.2%
1.2%

Энергетика

1.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.2%
9.6%

Промышленность

0.9%
24.7%

Потребительский защитный сектор

0.4%
2.4%

Сырьевые материалы

JCPI
37.1%
VBK
3.2%

Коммуникационные услуги

JCPI
9.8%
VBK
3.5%

Финансовые услуги

JCPI
8.2%
VBK
5.6%

Технологии

JCPI
7.4%
VBK
25.9%

Недвижимость

JCPI
4.8%
VBK
3.9%

Здравоохранение

JCPI
4.4%
VBK
15.3%

Коммунальные услуги

JCPI
3.2%
VBK
1.2%

Энергетика

JCPI
1.2%
VBK
4.8%

Потребительский циклический сектор

JCPI
1.2%
VBK
9.6%

Промышленность

JCPI
0.9%
VBK
24.7%

Потребительский защитный сектор

JCPI
0.4%
VBK
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

JCPI vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPI c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPIVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.40

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.96

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.40

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

9.10

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPI vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPIVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.40

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.42

+0.22

Просадки

Сравнение просадок JCPI и VBK

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPIVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-58.68%

+50.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-11.44%

+9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.81%

-27.54%

+24.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.91%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-10.15%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

3.02%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и VBK

Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPIVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

6.43%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

15.18%

-13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

19.65%

-16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

23.54%

-19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

22.90%

-18.40%

Сравнение комиссий JCPI и VBK

JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и VBK

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VBK в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.96%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

JCPI and VBK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (6.43%) compared to JCPI (0.95%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs VBK's -58.68%.

On 3-year performance, VBK leads with 16.31% vs 5.20% for JCPI. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VBK has performed better with a 16.31% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.

JCPI has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.46% for VBK.

JCPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VBK is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.05% for VBK.

JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPI и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор