Сравнение SPHY с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SPHY и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или BND.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и BND
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.53% против 1.40% соответственно.
SPHY
8.31%
0.02%
5.89%
13.56%
4.76%
4.53%
BND
1.55%
-1.53%
2.79%
6.33%
-0.32%
1.40%
Основные характеристики
| SPHY | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.86 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 24.42 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 4.40% | 5.68% |
| Макс. просадка | -21.97% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.63% | -9.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и BND
SPHY берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPHY и BND составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHY c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и BND
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.79% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и BND
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и BND
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.