Сравнение SPHY с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SPHY и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHY или BND.
Корреляция
Корреляция между SPHY и BND составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и BND
Основные характеристики
SPHY:
2.43
BND:
0.65
SPHY:
3.51
BND:
0.94
SPHY:
1.46
BND:
1.11
SPHY:
4.27
BND:
0.25
SPHY:
17.55
BND:
1.66
SPHY:
0.56%
BND:
2.02%
SPHY:
4.04%
BND:
5.20%
SPHY:
-21.97%
BND:
-18.84%
SPHY:
-0.21%
BND:
-8.49%
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.54% против 1.33% соответственно.
SPHY
1.59%
1.76%
5.19%
9.62%
4.40%
4.54%
BND
0.95%
1.90%
-0.35%
3.72%
-0.53%
1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHY и BND
SPHY берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPHY и BND
SPHY
BND
Сравнение SPHY c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и BND
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности BND в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.70% | 7.80% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и BND
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и BND
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.