PortfoliosLab logo
Сравнение SPHY с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPHY и BND составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SPHY и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.87%
22.75%
SPHY
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHY:

1.61

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

SPHY:

2.35

BND:

1.89

Коэф-т Омега

SPHY:

1.35

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

SPHY:

1.85

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

SPHY:

10.00

BND:

3.35

Индекс Язвы

SPHY:

0.90%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

SPHY:

5.58%

BND:

5.31%

Макс. просадка

SPHY:

-21.97%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

SPHY:

-1.20%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.39% против 1.37% соответственно.


SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPHY и BND

SPHY берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHY и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHY c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPHY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPHY: 1.61
BND: 1.30
Коэффициент Сортино SPHY, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPHY: 2.35
BND: 1.89
Коэффициент Омега SPHY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPHY: 1.35
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара SPHY, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPHY: 1.85
BND: 0.51
Коэффициент Мартина SPHY, с текущим значением в 10.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPHY: 10.00
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.61
1.30
SPHY
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и BND

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SPHY и BND

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-7.18%
SPHY
BND

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и BND

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что SPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
2.18%
SPHY
BND