PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVB с IMCV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIVB (iShares Core Dividend ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 12.24%/yr vs 9.22%/yr for IMCV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 12.04%.

DIVB

1 день
1.11%
1 месяц
6.69%
С начала года
17.67%
6 месяцев
16.46%
1 год
28.26%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.70%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares Core Dividend ETF		17.67%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%5.15%

Correlation

The correlation between DIVB and IMCV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between DIVB and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

DIVB vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVBIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.11

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.06

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.59

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

13.41

+0.59

DIVB vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVB и IMCV

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVBIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-64.74%

+27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-6.90%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-18.63%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-19.87%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.40%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.85%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и IMCV

iShares Core Dividend ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVBIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.87%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.05%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

11.75%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.65%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

19.66%

-1.28%

Сравнение комиссий DIVB и IMCV

DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и IMCV

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности IMCV в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares Core Dividend ETF		2.18%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DIVB and IMCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIVB has higher volatility (4.48%) compared to IMCV (2.87%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs IMCV's -64.74%.

On 5-year performance, DIVB leads with 12.24% vs 9.22% for IMCV. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.24% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

DIVB has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.90% for IMCV.

DIVB is categorized as Dividend, while IMCV is Mid Cap Value Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.06% for IMCV.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор