Сравнение AVDE с DIVB
AVDE (Avantis International Equity ETF) and DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. AVDE is actively managed, while DIVB is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.61%/yr vs 11.98%/yr for DIVB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 16.10%.
AVDE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDE и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 8.71% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 16.10% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 9.73% |
Correlation
The correlation between AVDE and DIVB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between AVDE and DIVB shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. DIVB — Ранг доходности на риск
AVDE
DIVB
Сравнение AVDE c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 4.05 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 13.75 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.40 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и DIVB
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -36.93% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -6.82% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -15.45% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -21.08% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -1.98% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -4.99% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.01% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и DIVB
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.05% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 8.68% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 11.53% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.26% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.38% | +0.54% |
Сравнение комиссий AVDE и DIVB
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DIVB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и DIVB
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DIVB в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.56% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.21% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
AVDE and DIVB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDE has higher volatility (4.67%) compared to DIVB (4.05%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs DIVB's -36.93%.
On 5-year performance, DIVB leads with 11.98% vs 9.61% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 11.98% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for DIVB.
AVDE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.21% for DIVB.
AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DIVB is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.25% for DIVB.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор