PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с VTIP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPUS returned 11.36%/yr vs 3.08%/yr for VTIP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции JPUS превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 11.36% против 3.08% соответственно.

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.64%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between JPUS and VTIP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.13

The correlation between JPUS and VTIP shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

JPUS vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.12

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
5.31

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.66

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

6.66

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

26.11

-14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.12

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.22

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.13

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.89

-0.17

Просадки

Сравнение просадок JPUS и VTIP

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-6.27%

-32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-0.70%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-0.98%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-5.50%

-13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-6.27%

-32.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.30%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-1.04%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.18%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и VTIP

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

0.45%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

1.05%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

1.50%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

2.78%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

2.74%

+14.02%

Сравнение комиссий JPUS и VTIP

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и VTIP

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and VTIP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPUS has higher volatility (2.55%) compared to VTIP (0.45%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs VTIP's -6.27%.

On 10-year performance, JPUS leads with 11.36% vs 3.08% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPUS has performed better with a 11.36% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.06% for JPUS.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.03% for VTIP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор