PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с IGSB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPUS returned 11.36%/yr vs 2.71%/yr for IGSB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for IGSB.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у IGSB с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции JPUS превзошли акции IGSB по среднегодовой доходности: 11.36% против 2.71% соответственно.

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%

IGSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.70%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.36%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.52%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%

Correlation

The correlation between JPUS and IGSB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.18

Over the past year, JPUS and IGSB have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG

Доходность на риск

JPUS vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSIGSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.47

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.83

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.24

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

13.12

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.70

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JPUS и IGSB

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и IGSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-13.38%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-1.46%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-1.46%

-14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-9.46%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-13.38%

-25.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.51%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-0.85%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.36%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и IGSB

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

0.61%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

1.44%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

1.91%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

2.93%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

3.47%

+13.29%

Сравнение комиссий JPUS и IGSB

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и IGSB

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности IGSB в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.59%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and IGSB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPUS has higher volatility (2.55%) compared to IGSB (0.61%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs IGSB's -13.38%.

On 10-year performance, JPUS leads with 11.36% vs 2.71% for IGSB. On fees, IGSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IGSB has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPUS has performed better with a 11.36% return vs 2.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

IGSB has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.06% for JPUS.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while IGSB is Corporate Bonds. JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while IGSB tracks ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.06% for IGSB.

IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и IGSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор