PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEV с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с SMLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both Volatility Hedged Equity funds from State Street - ONEV tracks the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR) while SMLV tracks the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.34%/yr vs 10.74%/yr for SMLV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 24.21%. За последние 10 лет акции ONEV превзошли акции SMLV по среднегодовой доходности: 11.34% против 10.74% соответственно.

ONEV

1 день
2.02%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
6.44%
С начала года
11.55%
1 год
16.38%
3 года*
12.17%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.34%

SMLV

1 день
2.08%
1 месяц
5.86%
6 месяцев
17.39%
С начала года
24.21%
1 год
30.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.73%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		11.55%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		24.21%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between ONEV and SMLV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.78

The correlation between ONEV and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEV и SMLV

Секторы
ONEV
SMLV

Промышленность

19.0%
14.2%

Здравоохранение

14.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.9%

Технологии

12.7%
11.7%

Финансовые услуги

11.7%
30.4%

Коммунальные услуги

8.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.0%

Недвижимость

5.2%
12.3%

Сырьевые материалы

4.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.2%

Энергетика

1.2%
1.6%

Промышленность

ONEV
19.0%
SMLV
14.2%

Здравоохранение

ONEV
14.2%
SMLV
8.7%

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
SMLV
8.9%

Технологии

ONEV
12.7%
SMLV
11.7%

Финансовые услуги

ONEV
11.7%
SMLV
30.4%

Коммунальные услуги

ONEV
8.5%
SMLV
2.8%

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.3%
SMLV
4.0%

Недвижимость

ONEV
5.2%
SMLV
12.3%

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
SMLV
3.4%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
SMLV
2.2%

Энергетика

ONEV
1.2%
SMLV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с SPYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с PSCCSMLV с FYC

Доходность на риск

ONEV vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEVSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.01

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.87

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.22

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

11.89

-4.64

ONEV vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEV и SMLV

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-42.45%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.34%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-20.40%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-20.40%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-42.45%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-5.41%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.60%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и SMLV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеют волатильность 3.88% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.78%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

10.11%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

15.44%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

18.26%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

20.90%

-3.90%

Сравнение комиссий ONEV и SMLV

ONEV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и SMLV

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SMLV в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.81%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.19%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and SMLV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (3.88%) compared to SMLV (3.78%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, ONEV leads with 11.34% vs 10.74% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.34% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ONEV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.81% for ONEV.

ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.12% for SMLV.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор