PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с SPHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.25%/yr vs 5.03%/yr for SPHY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 10.25% против 5.03% соответственно.

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.98%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.32%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between SMLV and SPHY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.39

Over the past year, SMLV and SPHY have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SMLV и SPHY

Секторы
SMLV
SPHY

Финансовые услуги

30.5%
99.9%

Промышленность

14.3%

-

Недвижимость

12.2%

-

Технологии

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Энергетика

1.8%
0.1%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
SPHY
99.9%

Промышленность

SMLV
14.3%
SPHY

-

Недвижимость

SMLV
12.2%
SPHY

-

Технологии

SMLV
11.2%
SPHY

-

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
SPHY

-

Здравоохранение

SMLV
8.7%
SPHY

-

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
SPHY

-

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
SPHY

-

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
SPHY

-

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
SPHY

-

Энергетика

SMLV
1.8%
SPHY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

SMLV vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.90

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.88

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.90

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

13.14

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SMLV и SPHY

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-21.97%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-2.41%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-4.85%

-15.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-15.29%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-21.97%

-20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.29%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.53%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и SPHY

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

1.10%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

2.94%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

3.69%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

7.18%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

7.88%

+13.08%

Сравнение комиссий SMLV и SPHY

SMLV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и SPHY

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности SPHY в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.28%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and SPHY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (4.09%) compared to SPHY (1.10%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs SPHY's -21.97%.

On 10-year performance, SMLV leads with 10.25% vs 5.03% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLV has performed better with a 10.25% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SMLV.

SPHY has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 2.31% for SMLV.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPHY is High Yield Bonds. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор